Rigor Cuantitativo · Transparencia Algorítmica
Metodología de Análisis Cuantitativo & Integridad de Datos
En The Vault, cada métrica, puntuación y valor intrínseco sale de modelos deterministas propios sobre datos de mercado. No hay caja negra de IA en el score ni recomendaciones subjetivas.
1. Fuentes de Datos Primarias y Proveedores
Cotizaciones y fundamentales de cada ficha llegan de un proveedor de mercado (Yahoo Finance). Encima, The Vault aplica motores propios: Vaultflake 5D, score cuantitativo y matrices de valoración. Los filings oficiales (SEC, CNMV) son contexto de lectura, no el fetch en caliente de cada análisis.
Yahoo Finance (mercado)
Cotizaciones, series históricas y fundamentales agregados para acciones, índices y el mapa de calor.
Motores propios The Vault
Vaultflake 5D, Vault Score, matrices DDM/EPS y proyección DCA/DRIP calculados en el terminal, no por un LLM.
Filings oficiales (contexto)
10-K / 10-Q (SEC) y hechos relevantes (CNMV/BME) para leer la tesis, no como API de cada ficha.
Tipos y macro
Tipos de referencia y calendario económico para WACC, heatmap y el escritorio. Pueden retrasarse respecto al mercado.
2. Modelos Financieros y Fórmulas Clave
Discounted Cash Flow (DCF de 2 Etapas)
Proyecta el Flujo de Caja Libre por Acción (FCF/Share) a 5–10 años descontado a la tasa WACC, sumando el Valor Terminal calculado según el modelo de crecimiento perpetuo de Gordon-Shapiro (con tasa de crecimiento terminal inferior a la tasa WACC).
Vault Score Cuantitativo (0 a 100)
Puntuación compuesta multifactorial que audita 3 bloques ponderados: Calidad de Negocio (40%), Valoración y Margen de Seguridad (35%), y Solvencia & Salud Financiera (25%).
Radar Polar Vaultflake 5D (Anatomía Geométrica)
Modelo visual polar no sesgado que evalúa 5 dimensiones independientes (20% de superficie geométrica cada una): Solvencia & Balance (Altman Z, Deuda Neta/EBITDA), Calidad de Foso Económico (ROIC sostenido superior al 15%), Crecimiento Secular (CAGR Ventas y BPA), Valoración Relativa (Descuento DCF y PER forward) y Retorno al Accionista (Payout sostenible y Recompra de acciones).
Motor de Fiscalidad FIFO (IRPF del Ahorro)
Asignación estricta de lotes fiscales bajo el método First-In, First-Out (FIFO) acorde al artículo 37 de la Ley del IRPF española, con cálculo automático de compensación de pérdidas y ganancias patrimoniales.
Verificación Algorítmica Continua
Nuestros motores de cálculo son auditados de forma continua mediante más de 6.000 pruebas automatizadas y tests de invariantes matemáticas (Property-Based Testing con fast-check), garantizando la ausencia de errores numéricos y una precisión de grado institucional.